ダウ▼666ドル! バーナンキショック再現になるか、絶好の押し目買チャンスか。

2月2日の日経225先物は劇落で日中とナイトを合わせると400円安

引け後もCMEが下落し更に▼80円

 

月曜日の日経225の動向が注目される。

 

恐らくダウ先とドル円の動向をみながら寄りから激し動きが予想される。

 

過去のデータからダウが500ドル以上下落すると翌日は60%程度上昇する。

値幅も1%以上も反騰する。40%は続落です。

 

続落の場合はプットのボラが跳ね上がるので日経225先物の数字以上にプットオプションインパクト

になるだろう。

 

名前の付く劇落・暴落は長い陰線の連敗から始まる。

その状況を考え、確率論からならロングストラグルで80%勝てる計算になる。

 

バーナンキショックは米国QE終了のアナウンスから10年債利回りが急騰しての暴落で

今回と似ているようですので当時のチャートを見てみる価値がある。

 

まず10年債利回り・・5月19日のポーンと跳ねたところが株急落の日

バーナンキショック10年債日足

 

日経225先物は5月19日の上昇から長い陰線3本(3日間)で2200円以上の暴落をみた。

その後8営業日で合計3700円御暴落になった。

日経225先物の日足チャート

バーナンキショック 日経225先物

 

同時にドル円の動きは93円から急騰して103円になったところで急落し金利格差円安予定も株下落で

円高になり今日と似ている。下はドル円の日足チャートバーナンキショックドル円日足

 

当時とはレベルが違うが、金曜日にドル円は日銀指値オペと米雇用統計好調で1円のドル円急騰と似ている。

 

 

また別途の参考として2015年の中国ショックのダウの日足チャート中国ショック

 

下は同じく中国ショック日経225先物日足チャート・・・・5日間で3750円の暴

中国ショック日経225先物

 

 

結果的にはダウの上昇トレンドの中での調整になったのですが双方3700円の暴落ですから

プットオプションには100倍以上のインパクトがある。

 

2件のショック暴落はプットボラで100%を越え戦闘ボラから馬鹿ボラになり200%も出ました。

10000円の期先プットが100円以上になった。

 

この暴落の始まりの可能性もあるしそれ以上の可能性もあります(下落の発射位置が高いからっです)

 

単純にプットロング1枚でも大きな利益になる。

問題はSQ週ですから10倍になったプットも僅かな戻りで半値以下に落ちることです。

 

夢を買うならスプレッドの技よりも3月限プット19500円前後の裸買いでしょう。

単価は15円ですが朝は18円かも知れない。バーナンキ・中国ショックレベルなら500円になります。

損害は上昇ボラ落ちで半値でしょう。 2月限20円程度のプットは4分の一になる。

 

反発下落確率50%50%、10年債が3%乗せでも起き急落からセリクラが起きるのは20%とすると

10%確率で100倍のチャンスで確率論からオッズは凄い。

しかし2013年、2015年、そして今。10年に3回以上起きてもおかしくない日経225先物▼3700円

 

5%会では下落で損しない60%確率の上昇ヘッジと劇落から暴落の可能性に賭けるために

月曜日の短期スプレッドでは多数のスプレッドを紹介します。

資金と夢は個人差がありますのでご自身で選択して80%勝率に賭けましょう。

 

考え難いが20%の負けは、ボラが高いので100円幅で揉み見合いになったらボラ剥げとセータで大きく負けます。

 

・NY市場ではダウの下落で3倍価格が動くベアETFに記録的な出来高で7.7%上昇していいる。

・VIXは、まだ17.31で危険水域と云われている20%に2.3%ある。

 

まとめると

バーナンキショックとの類似点は長期の上昇トレンドの中で10年債利回りが急騰した。

ダウの大きな下落を見た

ドル円はダウ下落から押したが110円台をキープしている。

 

ですから月曜日にドル円が日経225先物暴落を助けるかダウ先が下落したらドル円下落するか

好材料の翌日に共通点が揃うと大きな下落の確率が高くなる。

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