MACDのボリジャーバンドは米国で流行りの分析! チャートの勉強第4回。

チャートの勉強第3回で説明したMACDは、考え方として相場の勢いのトレンドをチャート化したものでした。

しかし、上昇でも勢いには差があります。

「買われるパワーの増減」

買われるパワーが「行き過ぎ」「失速傾向」、過去の勢い(X日間)と比べてです。

このMACDも相場とみなし、勢いをボリジャーバンド化したものが米国で注目を集めています。

MACD,ボリジャーバンドも数学と専門用語がありますので省きますが、知らなくても大丈夫です。

車の運転をするのにエンジンの構造を知らなくても出来きると同じで大事なことは本質を掴むことです。

MACDのボリバン化の本質は相場の勢いが過去X日間より「上昇パワーの行き過ぎ」「下落パワーの増大の行き過ぎ」

またはその傾向、それをチャート化したものと考えてください。

使い方を知れば理解しやすいので日経225先物のチャートから説明します。

下は日経225先物(CFD)の日足です。5月4日の朝の6時まで入っている最新版です。

日経225先物とエンベローブ(ブルーの帯)そして下段チャートにMACDとボリバン。エンベローブは後述します。

MACDBB

MACD-BB(ボリバン略)の見方・実践的な使い方

大前提としてオレンジラインがMACDの0ラインで、上は上昇の勢いが強い、下は下落の勢いが強い。

ボリバンの紫帯はオレンジを前提とした「相場の勢い」の傾向と見てください。

赤点と黄緑点がMACDでボリバンの帯の中と下が赤点、ボリバンを越えると黄緑点になっています。

転換のA~Fを順に解説

・Aの矢印はMACD(点々線)が下からボリバン帯を抜けオレンジラインも越えた「買いサイン」・・的中

・Bの矢印はオレンジ線より上だが強い買いパワーに陰りが見えボリバン帯に突入した地点で「下落警戒のサイン」です。

…これも的中

・Cの矢印はBと同じだが前の黄緑トップが下からの下落でBより警戒信号は強め。・・・高値揉み合いいになりました。

・Dの矢印はボリバン帯を下に抜けオレンジラインも切って下落パワーが増大した典型的な「売りサイン」・・的中

・Eの矢印はオレンジラインより下だがボリバン帯を上に抜け「リスクはあるが買いサインの前兆」・・成功

の矢印はEと同じで「リスクの部分」がでた。「オレンジライン前の前兆買い」をしたら・・・失敗。

・安全運転はE地点から黄緑点がオレンジラインを越えたときになります・・・的中

・Fの矢印は5月4日の最終の日経225先物の位置でMACDーBBの意味するところは

オレンジラインより上に位置、ボリバン帯に突入して警戒サイン、MACDとしては上昇パワー中くらいの位置。

オプション戦略としては、様子見か先取りなら「コールショートレシオ」で、まだクレジットではない。

 

このMACD-BBもMACDの数字を入れ替えてオリジナルを作ることができます。ボリバンの帯も替えることができます。

売買方法でデイトレ中期長期で変えるべきでしょう。

またオプションの仕掛け時は1時間足や30分足から判断すると朝の寄りだけより有利になるでしょう。

 

・エンベローブ

移動平均線からの乖離を示す。移送平均線の日数と乖離率の帯でオリジナルを作れますが、一般的に日足では25日移動平均

を使用。乖離は2%~5%。 上のチャートは21日平均と2%乖離で制作したものです。

乖離率は時間軸で変えないと使いものになりません。

オプション仕掛けどきに役立ちそうな例を

下は日経225先物4時間足で乖離率✛―1%の帯のチャート

シンプルにブルー帯を上に抜けたら短期売り、下なら短期買いです。

単純に売買するのではなく「帯のトレンド」から押し目買、戻り売りを決めないと勝率が悪いだろう。

乖離%を上げると売買回数が減るが的中率は比例して増大する。

月曜日の朝は帯に横バイの匂いが感じられるので見送りでしょう。

日足のエンべ(2%)は、やや下落有利程度でしょう。22550円なら2%のエンべ越になる)ennbe4

4時間足エンべだけのオプション判断なら4月から帯が上昇なので下でプットショート系、コールロング系。

一番初めの日経225先物日足エンべを見るとやや乖離が大きい、上昇したら売りがサインになりそうだ。

横ばいならMACD-BBが更に下落するのでコールショート有利になりそうだ。

*プットロングのサインには遠いのが買いパワーが弱くなったが売りパワー増大ではないからです。

私はオプションのショートには日足の「エンべ✛MACD]」の組み合わせがシンプルで優れていると思います。

長い経験からもっとも機能するオシレータは乖離率(エンべ)と思っています。

売買回数を減らす覚悟でエンべの乖離%を大きくすると目先の上昇の限界を高確率で捉える(コールショートに絶好)

買われ過ぎをコールレシオ、売られ過ぎをプットショートバタフライです。

本日はここまで、次回は時間軸の考え方で移動平均とMACDで解説します。

 

株の動きを決めるの最大の材料は株価の動きです。

仮想通貨が騰がる最大の理由は「騰がるから」で本質的な価値の増大などの理由は少ない!!

 

日経225オプション戦略の5%会は、政治経済重視からチャ―トを重視したショートメインの売買に軸足を移します。1回の利益額も大事ですが勝率の重視です。

朝の配信にもチャートを多く取り入れ、「だからオプション戦略は」の解説を深めます。

 

 

 

 

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