ダウはフィボナッチでの戻り高値達成か!(61.8%)

中国貿易紛争ニュースが財務省の否定を無視して一人歩き。

火のないところには煙が立たないになった。

WSJ誌が正解の株価になり爆騰した金曜日です。

 

ダウも連騰で熱くなり高値から安値までの下落幅から計算して

フィボナッチ(黄金分割比)の1:1.618に

戻り幅(X):下落幅〈5349ドル)=1:1.168

ここから計算するとX=3305ドル

安値〈21612ドル)に3305ドルを足すと24917ドルになります

金曜日の高値は24750ドル(あと160ドルほど少ない)と近くなった。

 

相場はそんなに数字通りに動かないが「目途」にはなる。

 

安値での買い組は利食いの目途に!

戻りを売りたい人も同じ!

重なるので一気に上昇は難しいことになると思います。

 

オプションで考えるなら下落確率が高く、上昇としても幅が出ない。

ロングストラングル系ならプットに厚くコールは薄めになる。

上昇で負けない程度、下落で勝ちの組方。

 

両建てカレンダーなら

コールはATMに近くプットはコールよりATMより離す。

ATMから離れたカレンダーはロングとショートの差が大きくでるので差の少ない

ATMカレンダーとの鞘取りになります。

 

日経225先物に関してはダウの追従ですからダウを気にすれば同じです。

ドル円が上昇すれば、その分だけ加算する必要はあります。

 

日経225先物がダウと同等まで戻るにはドル円が114.50までにならないといけないので

109円からでは現実的でない。

実施に計算すると日経225先物は22400円になる

それにドル円下落分を考慮すると21280円になります(ダウと同じ黄金比率から算出した場合)

 

いずれにしても黄金分割の戻しまでは95%達成になっている事実。

戻り高値が計算の通りになる確率は少ないだろうが、2番底を探りに行くと仮定したら

「戻り売りするには、いい水準でしょう」

 

 

オプション戦略としては「どこまで一旦上昇するのか解らないうちはコールショートは危険」

意に反して上昇しても大きく負けないプット系の選択が下落期待にはいいだろう。

 

プットデビットはリスクが少なくATMに近く組めば下落利益は大きい。

12月クリスマスから短期で3000ドル戻しですから500ドルほど押しても通常のこと

でしょう。

 

 

 

 

 

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