●デルタ
原資産(日経先物）の価格変動に対する、オプション価格の変動率。通常、0〜1までの数字で表される。

●ガンマ
原資産の価格変動に対する、デルタの変動率。ガンマの詳しい説明

●タイムディケイ
時間的価値は目減りし、納会日の10日ほど前から、コールの時間的価値は急激に減少する。オプションの売り戦略はこれを狙う。ＳＱの１０日前から売りで参加すると勝率が、かなり高い。

●ベガ（カッパ）
インプライド・ボラティリティの変動に対する、オプション価格の感応度。常に負の値で表され、数値は1日ごとに減少する実際のオプション価格を表す。
ベガ＝オプション価格の変化額÷ボラティリティの変化幅

●デルタニュートラル
売買ポジション全体のデルタをゼロに近づけることで、原資産の価格変動に対して中立的な損益が生まれるようにする。このようなポジションデルタ・ニュートラルと呼ぶ。