ダイバージェンスとは、株は高値を抜いたのに「オシレータ」が下がっている現象。
天井圏で見られる現象だ。
オシレータはMACDでもRSIでも同様になる。
ダウの月足、週足、日足で確認。
ダウの月足チャートにMACDを下段に
株価はABCと切り上げ、史上最高値を付けていったがMACDは下がっての位置。
個人的にはBで更に暴落チャートだったが米国の巨大なPKOで変わったと思われる。
数時間で1000ドル持ち上げ、その後はFRBが利上げサイクルから利上げストップに変わった「材料」が理由だろう。
大天井はクリスマス安値でなく6月安値を切った時に確定すると思う。(24608ドルです)
次にダウの週足
まったく同様ですがMACDの弱さが一段と解りやすい。
先週と先々週の下髭が底堅さを感じさせるが、明らかにトランプツイートです。
上の赤いラインがチャート上の抵抗線でその下の赤いラインが8月13日の戻り高値
共にタッチすることもなく下落。
今後は下の赤い戻り高値とし上の方の青線(直近)安値の間でレンジ相場か下に落ちていくことがチャートからは読み取れる。
次に日経225先物の月足
日経225先物は2つでダイバージェンスになっている。
見た通り、高値BのMACDは下に位置している。日本は消費税アップがきまっている関係上だと思うが6月安値Dをすでに切りCに向かうチャート形になっている。
日経225先物週足でもダイバージェンスを見る
2つの戻り高値に遠く及ばず、6月安値を切る弱さです。
ダウは6月安値まで約1000ドルあるので単純に消費税だけか日経225先物が先取りしているののかは解らない。
チャートを見る限り米中貿易・為替で合意がない限りは高値を取ると思えない。
長期下落トレンドで昨年のクリスマス安値も想定できる。
オプションなら
・上値は限られている。
・下落トレンド若しくは揉み合い
この条件ならコールショート天国だろう。
しかも上昇はボラが低下する性質があるので勝率は高まる
基本的な解決でないトランプツイート上昇は絶好のコールショート場面だ。
下落でボラが上がれば勝率が髙いプットオプションも組める。
今週は「外資の売り」と「PBR信奉個人・公的の買い」の争い。
もし下落で短期のPBR信奉者が投げると底になる。