自分が使いやすいオシレータを決める。チャートの勉強第2回

オシレータ―系の指標は相場の過熱感冷え具合の体温計です。

相場には自律的に過熱なら冷まし、冷え過ぎなら温める作用があります。

行き過ぎた相場との考えからの売買なら利食い、押し目買いや底値買いポイントです。

 

誰でも知っている代表的なものでは「騰落レシオ」

100を基準に120以上は買われすぎ、80以下は売られ過ぎ。

実践では買われ過ぎの120以上には信頼感がなく130や170も頻繁にあり

また130以上の継続時間も長いことが多い。逆に下の80以下は信頼感が高い。

暴落を別にすれば70以下での買いは報われる確率が非常に高い。

1日ではブレが大きいので25日の平均で見るのが通常です。

その気になれば25日移動と5日や7日移動の騰落レシオの移動平均線でクロスを見る

チャートも作れます。

4月27日終了での25日騰落平均指数は127.41%で「買われ過ぎ」になっています。

 

使用している人の多いオシレータ―を日経225先物チャートと並べてみる。

RSI,ボリジャーバンド、ストキャス、MACD、それと米国で注目のMACDボリバン。

4時間の短期用と日足の中期で(株なら短期でもオプションには中期になる)

なお日経225先物チャートにはトレンド系の代表として5日と21日の移動平均を入れます。

使用データは4月30日11時の物のです。

 

・RSI

RSIは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測し相場の強弱を判断する指標です。
直近期間の各時点における終値ベースの上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、そのうち上昇幅の累計が全体の何%を占めているのかを指数化。50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移。

RSIが80%以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが20%以下であれば相場は売られ過ぎの目途となる。

チャートは日経225先物日足に5日と21日の移動平均が入れてあります。

RSIは14日の移動平均の標準偏差です。(21日使用も多い)

RIShiasi

 

読み取れるのはトレンド系の移動平均から「買い持続」

RSIから買われ過ぎ近し、5月1日高いと70に行きそうで「売りサイン待ち」

 

これを短期の4時間足で表すと

RSI4時間

日足と同様な感じですが、本日にもRSIが70を突破する可能性があります。

つまりRSIからは4月30日中の22600円は買われ過ぎになります。

⋆トレンドは上昇を示している。

 

ボリジャーバンド(―2~+2

ボリジャーバンドは0を中心に-3~+3σ(シグマ)で表し(標準偏差)、そこに滞在できる確率が解ります。

標準偏差と移動平均で数字を出しますがサンプルは20日(4時間足は20本)を使用しています。

0~+-1σは68.3%

✛―2σまでなら95.4%

✛―3σまでなら99.7%…年以に数回程度(日足の場合)

つまり日足でボリバン+3σは0.3%ですから例外的になります。暴落の下はともかく上ならショートで

短期的には、ほとんど勝てます。

チャートは日経225先物日足に21日と5日の移動平均線も入れます

ボリバン日足

ボリバンからも本日中の22600円はボリバン+2σになり確率4.6%に突入になる

あくまでも確率だが95%は下落若しくは横バイを示している。

同様に4時間足で見ると

ボリバン4時間

4時間足の方が短期の動きが把握できますね。

トレンド系✛オシレータ―系から上昇トレンド中なれど20時に26000円はボリバン+2σ

を越えて「一旦は下落するだろ」その確率は95%を示している。

 

確率の考え方は

今回だけでなく多くの回数をこなせばそこに落ち着く。サイコロも1回2回では解らなくても

1000回振れば1は1/6回でる計算になりその通りになります。それが確率です。

 

参考にダウの日足に移動平均線とRSI

ダウとRSI

4月27日に移動平均クロスとRSI50越へで買いサインが出ていました。

RSIだけなら25日で「売られ過ぎサイン」

安全を追求しすぎると「騙し」や利幅が減ります。

本日はここまで次回はストキャス・MACDと続きます。

 

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実績表はまだです。

 

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