週末の雇用統計の日に日経225先物は急落した。
日中に▼100円安、ナイトに23550円の安値があって23650円の▼170円。
ダウは▼180ドルですから妥当な下落になるのでしょう。
週足で日経225先物を見るかぎりは「押し目」の下落。
ボリｂン+2σを超えたので過熱を冷ました程度。
下落のニュースと思われる米10年債の金利上昇が2月の暴落を連想させてのことと思われる。
しかし一方通行でなくダウと日経225先物は100ドル100円ほどの戻しを出している。
プットオプションは急騰からボラも上昇したが最後の100円戻しで急速に値を消した。
月曜日に戻しており今のところプットボラの予想は正しい。
ＣＦＤで日経225先物は10時過ぎに23800円までの戻しが出ていた。
現在は23750円とナイト引けから+100円ですので暴落の動きはない。
日経225先物はダウが戻せばそっくり戻す感じがするので火曜日の寄りはダウが
プラスかマイナスかで大きく違うでしょう。
23750円で火曜日の朝が迎えられるなら「まだロングストラングル」で勝算がありそうです。
ダウ次第ですが24000円回復も23500円割れもありそうです。
大きく動く様子ですから上か下か決めつけるのは危険で謙虚に「解らない」として
両建てが相応しいとだろう。
火曜日水曜日木曜日の3営業日でＳＱになるので、セータが大きく「ちょっと」動かないだけで
10月のオプション価格は値を消すだろう。
大きく動きそうだがセータ減もきついのでロング系の両建てならカレンダーが無難。
現在5%会のプットカレンダーは大きな利益です。
コールのカレンダーは決済していますが、火曜日には再度組んでもいいだろう。
戻し始めれば24000円は軽く、24500円もＳＱ警戒をとけない。
1日400円動く最近です。
