米株の指標が下落で調整局面になった。
高値から10％下落での合図だ。
さらに、暴落のカナリア3羽も
①ラッセル2000
②VIX指数
③ハイイールド債
チャートで確認してみる
①ラッセル2000の日足・・・・文句なしの下落トレンド。下にバンドウォーク
しかも、バンド幅が広がっている。変動幅リスクが拡大していることになる。
RSIは最低で「底」の可能性もあるが２５まで下落は「よくあるケースだ」
②VIX指数の日足・・・・金曜日はラストの３０分で上髭になったが、
上に飛びだすキッカケ待ちの下値切り上げチャートになっている。
過去例では３０突破まで株は下落して底打ちが多い。
勿論、通常の下落で「名のある暴落」になれば、50でも80にでもなる。
まあ、黄色信号といったレベルだ。
③ハイイールド債の日足（金利でなく価格）…綺麗に階段型の下落。
25MAがしっかりと下向きです。こちらも黄色信号です。
上記の３点を抱えてS&P500の日足チャート・・・強烈な下落でバンドウォーク
こちらもバンド幅が急拡大してボラの大きさを示している。
勿論．底でもおかしくはないが、S&P500はオプションとの絡みが大きい。
４２００ポイントを切ったことで先物でのヘッジ売りが多く入った。
4120や4100も突破するごとにデルタヘッジがでて下押し圧力になる。
しかも、FOMC直前ですから暴落も急反転も起きる可能性。
逆にFOMC反発なら、デルタヘッジ分と投機的空売りのショートカバー
が重なり大暴騰になる。
◎トピックスの日足・・・日経より一足先に１０月４日安値を切ってから反発
CFDでは陽の陰ハラミになり弱い。ボリバンの川も下向きで25MAもきれいに下向き
高値切り下げ型の戻り売りのチャートです。
トピックスも日銀会合の結果で米株同様に大変化があるかも知れない。
オプション戦略としては、大きな動きがよそされるバンド幅ですから
コールもプットもショートは危険です。
戻り待ち、大きな下落待ち。
下値の際にいて日銀会合前にリスクを取る必要がない。
